ЛОКАЛЬНЫЙ РИСК ПОРТФЕЛЯ
Лаборатория портфеля
Концентрация, историческая ковариация и ручной стресс-сценарий. Веса и суммы остаются в браузере.
Активы · 5
Выберите от 2 до 20 активов. На сервер отправляются только их публичные идентификаторы для получения ковариации; веса и сценарии остаются в браузере.
Доли и стресс-сценарий
BTC
ETH
BNB
XRP
USDC
Сумма весов должна быть 100%. В выборке 168 синхронных часовых доходностей.
Исторический риск
HHI, концентрация0,2
Эффективное число активов5
Наибольшая доля20%
Историческая волатильность, 1 час0,382%
Оценка за 24 часа, √241,87%
Результат ручного стресса-10%
Вклад в дисперсию
BTC19,19%
ETH23,84%
BNB30,8%
XRP26,21%
USDC-0,04%
Историческая ковариация доходностей не предсказывает будущую. Оценка 24 часов по √24 предполагает постоянную волатильность и служит сравнением, не доверительным интервалом.